➕بک تست در فارکس چیست؟ – آموزش بک تست گیری در فارکس

➕نحوه بک تست گرفتن در فارکس – بک تست در فارکس چیست؟

بک تست گیری در فارکس از جمله موارد آموزش فارکس برای شروع معاملات است. اما این که “بک تست در فارکس چیست؟” و “چگونه در فارکس بک تست بگیریم؟” سوالاتی است که برای معامله گران مبتدی مطرح شده و میبایست پیش از انجام بک تست به آن پرداخته شود.

در این مقاله قصد داریم مفصلا در قالب آموزش بک تست گیری فارکس بیشتر با این اصطلاح فارکس آشنا شده و نحوه بک تست گرفتن در فارکس در متاتریدر و تریدینگ ویو را مورد بررسی قرار دهیم. چنانچه شما نیز از جمله تریدر هایی بوده که بدنبال پاسخ «چگونه بک تست بگیریم؟» میباشید، تا انتها با تاپ بروکر ایران همراه باشید.

 

بک تست در فارکس چیست؟

بک تست در فارکس (Backtest) به فرآیندی اطلاق می شود که در آن یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده های تاریخی بازار ارزیابی می شود. هدف اصلی بک تست گیری فارکس، تعیین میزان کارآمدی و سودآوری استراتژی مورد نظر در شرایط گذشته بازار است.

بک تست گیری در فارکس با اعمال قوانین و پارامتر های استراتژی بر روی داده های گذشته انجام می شود تا نتایج فرضی معاملات به دست آمده و قابلیت استراتژی در تولید سود یا مدیریت ریسک سنجیده شود. اگر نتایج بک تست مثبت باشد، احتمال موفقیت استراتژی در شرایط واقعی بازار نیز افزایش می یابد!

 

مزایا و معایب بک تست گیری در فارکس

یکی از مباحث مهم در اموزش بک تست فارکس توجه به مزایا و معایب این روش در معاملات است. در ادامه مختصرا به مزایا و معایب بک تست گیری فارکس اشاره داشته ایم:

 

 

آموزش بک تست در فارکس

حال که با “بک تست در فارکس چیست؟” آشنا شدیم، نوبت به آن رسیده تا به اموزش بک تست فارکس بپردازیم. نحوه بک تست گرفتن در فارکس بسته به پلتفرم معاملاتی متفاوت است، به همین دلیل در ادامه اموزش بک تست فارکس در محیط های متاتریدر 4 و 5 و همچنین در نرم افزار تریدینگ ویو را بررسی خواهیم نمود. این دانسته ها به شما کمک می کند تا با اعتماد بیشتری و با استفاده از داده های پشتیبان، در بازار فارکس معامله کنید.

 

اموزش بک تست گرفتن در متاتریدر

نحوه بک تست گرفتن در متاتریدر در هر 2 نسخه بصورت کلی مشابه میباشد. اما برای درک بهتر در لازم دانستیم تا آموزش بک تست فارکس را در هر 2 پلتفرم متاتریدر 4 و متاتریدر 5 مجزا مورد بررسی قرار دهیم.

 

آموزش بک تست گیری در متاتریدر 4

بک تست گرفتن در متاتریدر 4 به شما امکان می دهد که استراتژی های معاملاتی خود را بر روی داده های تاریخی بازار تست کنید. برای اموزش بک تست متاتریدر 4، ابتدا باید روی “View” کلیک کنید و سپس “Strategy Tester” را انتخاب کنید.

پس از باز شدن پنجره تستر، جفت ارزی و تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس استراتژی که قصد انجام بک تست در متاتریدر 4 را داشته بارگذاری کنید و پارامتر های مورد نظر را تنظیم کنید. حالا می توانید روی “Start” کلیک کنید تا بک تست گرفتن در متاتریدر 4 آغاز شود و نتایج آن را مشاهده کنید.

 

آموزش بک تست گیری در متاتریدر 5

نحوه بک تست گرفتن در متاتریدر نیز با قابلیت های پیشرفته تری نسبت به متاتریدر 4 فراهم شده است. برای شروع آموزش بک تست در متاتریدر 5، از منوی “View” به “Strategy Tester” بروید. در پنجره باز شده، جفت ارزی و تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب کنید.

سپس اکسپرت بک تست در متاتریدر 5 مورد نظر خود را انتخاب کرده و پارامتر ها را تنظیم کنید. با کلیک بر روی “Start“، بک تست شروع می شود و می توانید نتایج را در قالب گزارش ها و نمودارها مشاهده کنید. متاتریدر 5 امکان بک تست چند جفت ارزی و تایم فریم های مختلف را به صورت همزمان نیز فراهم می کند.

 

نحوه بک تست گیری از تریدینگ ویو

تریدینگ ویو یکی از ابزار های محبوب برای تحلیل تکنیکال و بک تست گیری است. برای انجام بک تست در تریدینگ ویو، ابتدا به بخش “Strategy Tester” بروید که در پایین نمودار قرار دارد. سپس استراتژی خود را با استفاده از اسکریپت های “Pine Script” بنویسید یا از استراتژی های آماده استفاده کنید. با اجرای استراتژی، تریدینگ ویو نتایج را به صورت گرافیکی و عددی نمایش می دهد. در نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو شما می توانید پارامتر های مختلف را تنظیم کنید و نتایج را مشاهده کنید تا بتوانید بهترین استراتژی را برای معاملات خود انتخاب کنید.

 

آموزش بک تست فارکس با پایتون

بک تست در فارکس با پایتون عمدتاً با استفاده از کتابخانه هایی مانند Backtrader،zipline و pandas انجام می شود. برای انجام بک تست، ابتدا داده های تاریخی بازار را دریافت کرده و آن ها را با استفاده از pandas برای تجزیه و تحلیل آماده می کنید. سپس، با استفاده از Backtrader یا zipline، استراتژی معاملاتی خود را تعریف کرده و پارامتر های آن را تنظیم می کنید.

کد استراتژی شامل قوانین ورود و خروج از معامله است. پس از تعریف استراتژی، بک تست را اجرا می کنید و نتایج آن مانند سود و زیان، تعداد معاملات و شاخص های عملکرد دیگر را بررسی می کنید. این فرآیند به شما کمک می کند تا استراتژی های خود را قبل از استفاده در بازار واقعی تست و بهینه سازی کنید.

 

تفاوت بک تست و فوروارد تست

بک تست (Backtesting) و فوروارد تست (Forward Testing) دو روش مهم برای ارزیابی استراتژی های معاملاتی در بازار های مالی هستند، اما تفاوت های قابل توجهی بین این دو وجود دارد:

 

بک تست (Backtesting)

بک تست فرآیندی است که در آن یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده های تاریخی بازار مورد ارزیابی قرار می گیرد تا عملکرد آن در گذشته بررسی شود. در بک تست، استراتژی معاملاتی روی داده های گذشته اعمال می شود و نتایج حاصل از آن بررسی می شود.

 

فوروارد تست (Forward Testing)

فوروارد تست که به عنوان “تست زنده” نیز شناخته می شود، فرآیندی است که در آن یک استراتژی معاملاتی در زمان واقعی و با استفاده از داده های زنده بازار مورد ارزیابی قرار می گیرد. در فوروارد تست، استراتژی معاملاتی به صورت زنده و در شرایط واقعی بازار اجرا می شود و نتایج به دست آمده بررسی می شود.

 

مزایا فوروارد تست

• نتایج به دست آمده دقیق تر و واقعی تر هستند؛ زیرا در شرایط زنده بازار انجام می شود.
• می تواند به شناخت بهتر از عملکرد استراتژی در شرایط واقعی و با در نظر گرفتن واکنش های انسانی کمک کند.

 

محدودیت های فوروارد تست

• زمان بر است و نیاز به دوره طولانی تری دارد تا نتایج معنادار به دست آید.
• ممکن است هزینه های مالی واقعی برای معامله گر داشته باشد.
• ممکن است تحت تأثیر تغییرات ناگهانی بازار و عوامل غیرقابل پیش بینی قرار گیرد.

به طور کلی، بک تست و فوروارد تست هر دو ابزار های مهمی برای ارزیابی استراتژی های معاملاتی هستند و بهترین نتایج زمانی به دست می آیند که هر دو روش به طور مکمل استفاده شوند. بک تست می تواند یک پیش نمایش سریع از عملکرد استراتژی ارائه دهد، در حالی که فوروارد تست می تواند اعتبار آن را در شرایط واقعی بازار تأیید کند.

 

بک تست گیری فارکس برای چه کسانی مناسب است؟

• معامله گران تازه کار: کسانی که تازه وارد دنیای فارکس شده اند و می خواهند بدون ریسک مالی واقعی، استراتژی های خود را تست کنند.
• معامله گران حرفه ای: کسانی که تجربه زیادی در معامله دارند و می خواهند استراتژی های جدید یا تغییرات در استراتژی های موجود را ارزیابی کنند.
• تحلیل گران تکنیکال: کسانی که از تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری های معاملاتی خود استفاده می کنند و می خواهند مطمئن شوند که الگوها و شاخص های انتخابی شان در گذشته مؤثر بوده اند.
• سرمایه گذاران بلند مدت: افرادی که به دنبال استراتژی های معاملاتی بلندمدت هستند و می خواهند از عملکرد تاریخی آن ها اطمینان حاصل کنند.
• مدیران پورتفولیو: کسانی که مدیریت پورتفولیو های بزرگی را بر عهده دارند و به دنبال استراتژی های بهینه برای کاهش ریسک و افزایش بازدهی هستند.

بک تست گیری فارکس به این افراد اجازه می دهد تا با استفاده از داده های تاریخی، نحوه عملکرد استراتژی های خود را بررسی کنند و بر اساس نتایج به دست آمده، تصمیمات بهتری برای معاملات آینده خود اتخاذ کنند.

 

✅نظر کارشناسان تاپ بروکر ایران

بک تست در فارکس یک ابزار قیمتی برای معامله گران و سرمایه گذاران است که به آن ها اجازه می دهد بدون ریسک مالی، استراتژی های معاملاتی خود را بر روی داده های تاریخی بازار ارزیابی کنند. نحوه بک تست گرفتن در فارکس به شناسایی نقاط قوت و ضعف استراتژی ها کمک می کند و امکان بهینه سازی آن ها را قبل از استفاده در بازار واقعی فراهم می کند.

با وجود مزایایی اموزش بک تست فارکس مانند کاهش ریسک و افزایش بازدهی، بک تست همچنین با محدودیت هایی مانند اتکا به داده های گذشته و عدم تضمین موفقیت در شرایط بازار آینده مواجه است؛ بنابراین، باید با دقت و آگاهی از ابزار بک تست در فارکس استفاده شود و نتیجه گیری های آن در کنار دیگر عوامل بازار مورد بررسی قرار گیرند.