📉آشنایی با انواع میانگین متحرک – انواع مووینگ اوریج ها

📉آشنایی با انواع میانگین های متحرک – انواع مووینگ اوریج ها

همانطور که در آموزش فارکس با مووینگ اوریج های مهم اشاره داشتیم انواع میانگین های متحرک بسته به تنظیمات و قابلیت ها ویژگی های کاربردی را در اختیار تریدر ها قرار میدهد. انواع مدل های میانگین متحرک از موارد پر اهمیت در تحلیل تکنیکال در بازار های فارکس دارد.

در این مقاله قصد داریم تا علاوه بر انواع اندیکاتور میانگین متحرک و ویژگی های هر یک در کنار کاربرد هر یک از انواع روش های میانگین متحرک آشنا شویم. چنانچه شما نیز از جمله تریدر هایی بوده که قصد استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال را داشته و بدنبال آشنایی با انواع میانگین متحرک میباشید، تا انتها با تاپ بروکر ایران همراه باشید.

 

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند بازار را شناسایی کرده و نقاط ورود و خروج بهتری را تعیین کنند. انواع میانگین های متحرک با محاسبه میانگین قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص، یک خط صاف ایجاد می‌کند که روند کلی قیمت را نشان می‌دهد. انواع مووینگ اوریج ها را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

انواع اندیکاتور میانگین متحرک مانند ساده، نمایی، وزنی و هال وجود دارد که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند. انتخاب بهترین اندیکاتور مووینگ اوریج بستگی به سبک معاملاتی، ابزار مالی مورد معامله و شرایط بازار دارد. در ادامه، به آشنایی با انواع میانگین متحرک, بررسی دقیق تر انواع میانگین متحرک، نحوه محاسبه و کاربرد های آن ها خواهیم پرداخت.

1. میانگین متحرک ساده (SMA): ساده ترین نوع که میانگین ساده قیمت ها را محاسبه می کند.
2. میانگین متحرک نمایی (EMA): به داده های جدیدتر وزن بیشتری می دهد.
3. میانگین متحرک هال (HMA): برای کاهش تأخیر در سیگنال دهی طراحی شده است.
4. میانگین متحرک وزنی (WMA): به داده ها بر اساس موقعیت زمانی شان وزن می دهد.
5. میانگین متحرک هموار شده (SMMA): ترکیبی از SMA و EMA با نوسانات کمتر است.

 

آشنایی با انواع مووینگ اوریج ها

هر یک انواع اندیکاتور میانگین متحرک، روش محاسباتی متفاوتی دارند و برای شرایط مختلف بازار مناسب هستند. برای مثال، SMA برای شناسایی روند های بلند مدت مناسب است، در حالی که EMA برای بازارهای پر نوسان و تشخیص تغییرات سریع روند کاربرد بیشتری دارد.

معامله گران اغلب از ترکیب چند انواع میانگین متحرک با دوره های زمانی مختلف استفاده می کنند تا سیگنال های دقیق تری برای ورود و خروج از معاملات دریافت کنند. انتخاب انواع میانگین های متحرک و دوره اندیکاتور MA بستگی به استراتژی معاملاتی، افق زمانی و ریسک پذیری معامله گر دارد.

 

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) ساده ترین و رایج ترین انواع میانگین متحرک است. این اندیکاتور با جمع کردن قیمت های پایانی در یک دوره زمانی مشخص و تقسیم آن بر تعداد دوره ها محاسبه می شود.

اندیکاتور SMA به همه قیمت ها در دوره مورد نظر وزن یکسانی می دهد که این ویژگی می تواند هم مزیت و هم محدودیت باشد. مزیت آن سادگی محاسبه و درک آسان است؛ اما ممکن است به تغییرات اخیر قیمت واکنش کند تری نشان دهد.

 

ویژگی های اندیکاتور SMA

معامله گران اغلب از ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک ساده کوتاه مدت (مانند 20 روزه) و بلند مدت (مانند 200 روزه) برای شناسایی تغییرات روند استفاده می کنند. تقاطع SMA کوتاه مدت از بالای SMA بلند مدت می تواند نشان دهنده آغاز روند صعودی باشد و برعکس!

1. شناسایی روند: جهت SMA نشان دهنده روند کلی بازار است.
2. تعیین سطوح حمایت و مقاومت: SMA می تواند به عنوان سطح حمایت در روند صعودی و سطح مقاومت در روند نزولی عمل کند.
3. سیگنال های معاملاتی: تقاطع SMA های با دوره های مختلف می تواند سیگنال های خرید یا فروش ایجاد کند.
4. فیلتر کردن نویز: SMA نوسانات کوتاه مدت را هموار می کند و تصویر واضح تری از روند ارائه می دهد.

 

نحوه کار میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده با محاسبه میانگین قیمت های پایانی در یک دوره زمانی مشخص عمل می کند. برای مثال، یک SMA 20 روزه، میانگین قیمت های پایانی 20 روز گذشته را محاسبه می کند. با هر کندل جدید، قدیمی ترین قیمت از محاسبه حذف شده و جدیدترین قیمت اضافه می شود. این روش باعث می شود که اندیکاتور SMA به آرامی به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد و روند کلی را نشان دهد. ویژگی های اصلی نحوه کار SMA عبارتند از:

1. تأخیر: SMA همیشه با تأخیر نسبت به قیمت فعلی حرکت می کند. این تأخیر با افزایش دوره محاسباتی، بیشتر می شود.
2. هموارسازی: SMA نوسانات کوتاه مدت را هموار می کند و یک خط صاف تر نسبت به نمودار قیمت ایجاد می کند.
3. وزن یکسان: SMA به تمام قیمت ها در دوره محاسباتی وزن یکسانی می دهد که می تواند منجر به واکنش کند تر به تغییرات اخیر شود.
4. سیگنال دهی: تقاطع قیمت با SMA یا تقاطع SMA های با دوره های مختلف می تواند سیگنال های معاملاتی ایجاد کند.
5. حساسیت به دوره: SMA های با دوره کوتاه تر حساس تر به تغییرات قیمت هستند، در حالی که SMA های با دوره بلندتر روند کلی تری را نشان می دهند.

معامله گران اغلب از تقاطع SMA های با دوره های مختلف برای شناسایی تغییرات روند استفاده می کنند. برای مثال، تقاطع SMA 50 روزه از بالای SMA 200 روزه می تواند نشان دهنده آغاز یک روند صعودی قوی باشد که به “گلدن کراس” معروف است.

 

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) نوعی پیشرفته تر از انواع مدل های میانگین متحرک است که به داده های جدیدتر وزن بیشتری می دهد. این ویژگی باعث می شود EMA نسبت به SMA واکنش سریع تری به تغییرات قیمت داشته باشد.

 

ویژگی های اندیکاتور EMA

معامله گران اغلب از EMA برای شناسایی نقاط ورود و خروج در روندهای کوتاه مدت استفاده می کنند و آن را با سایر اندیکاتور ها ترکیب می کنند تا سیگنال های قوی تری دریافت کنند.

1. واکنش سریع تر: EMA نسبت به SMA سریع تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.
2. وزن دهی نمایی: به داده های جدیدتر وزن بیشتری داده می شود که باعث می شود EMA اهمیت بیشتری به اطلاعات اخیر بدهد.
3. کاهش تأخیر: EMA تأخیر کمتری نسبت به SMA دارد که برای معامله گران کوتاه مدت مفید است.
4. حساسیت بیشتر: EMA به تغییرات قیمت حساس تر است که می تواند منجر به سیگنال های معاملاتی بیشتری شود.

 

نحوه کار میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی با استفاده از فرمولی پیچیده تر از SMA محاسبه می شود. در این روش، به هر قیمت یک وزن اختصاص داده می شود که به صورت نمایی کاهش می یابد. قیمت های جدیدتر وزن بیشتری دارند و قیمت های قدیمی تر وزن کمتری. این روش باعث می شود EMA سریع تر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد.

این روش باعث می شود EMA سریع تر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد. معامله گران اغلب از EMA برای شناسایی نقاط ورود و خروج در روندهای کوتاه مدت استفاده می کنند و آن را با سایر اندیکاتور ها ترکیب می کنند.

1. شناسایی روند: تغییر جهت EMA می تواند نشان دهنده تغییر روند باشد.
2. سیگنال های معاملاتی: تقاطع EMA های کوتاه مدت و بلند مدت می تواند سیگنال خرید یا فروش ایجاد کند.
3. تعیین سطوح حمایت و مقاومت پویا: EMA می تواند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت متحرک عمل کند.
4. استفاده در استراتژی های معاملاتی پیچیده تر: مانند استراتژی های مبتنی بر MACD یا باندهای بولینگر.

 

اندیکاتور میانگین متحرک هال (HMA)

میانگین متحرک هال (Hull Moving Average یا HMA) توسط آلن هال ابداع شد و هدف آن کاهش تأخیر در سیگنال دهی است که در SMA و EMA وجود دارد. HMA از ترکیبی از میانگین های متحرک وزنی با دوره های مختلف استفاده می کند و سپس یک فرآیند هموار سازی را اعمال می کند.

 

ویژگی های اندیکاتور HMA

اندیکاتور HMA برای معامله گرانی گزینه مناسبی است که به دنبال سیگنال های دقیق تر و سریع تر هستند؛ اما محاسبه آن پیچیده تر است و ممکن است برای معامله گران مبتدی چالش بر انگیز باشد.

1. واکنش سریع تر: HMA نسبت به SMA و EMA سریع تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.
2. کاهش تأخیر: HMA تأخیر کمتری در سیگنال دهی دارد که برای معامله گران کوتاه مدت بسیار مفید است.
3. کاهش نویز: علی رغم واکنش سریع، HMA نویز کمتری نسبت به EMA دارد.
4. دقت بیشتر: HMA در شناسایی نقاط برگشت روند دقت بالاتری دارد.

 

نحوه کار میانگین متحرک هال

نحوه کار میانگین متحرک هال پیچیده تر از SMA و EMA است. این اندیکاتور از سه مرحله اصلی تشکیل شده است:

• شناسایی تغییرات روند: تغییر جهت HMA می تواند نشان دهنده تغییر روند باشد.
• ایجاد سیگنال های معاملاتی: تقاطع HMA با قیمت یا استفاده از شیب HMA برای ورود و خروج از معاملات
• تعیین سطوح حمایت و مقاومت پویا: HMA می تواند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت متحرک عمل کند.
• ترکیب با سایر اندیکاتور ها: برای تأیید سیگنال ها و کاهش سیگنال های اشتباه

با این حال، باید توجه داشت که HMA نیز مانند سایر اندیکاتور ها، کامل نیست و بهتر است در ترکیب با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده شود.

 

✅نظر کارشناسان تاپ بروکر ایران

آشنایی با انواع میانگین متحرک یکی از پر اهمیت ترین موارد مرتبط با «آموزش کامل اندیکاتور مووینگ اوریج» بحساب می آید. انواع میانگین های متحرک بسته به تنظیمات و شرایط معاملاتی میتواند دید بهتری از تحلیل تکنیکال را در اختیار معامله گران قرار دهد.

در این مقاله مفصل با انواع اندیکاتور میانگین متحرک و البته مووینگ اوریج های مهم بازار های مالی آشنا شدیم. در انتها پیشنهاد میکنیم تا پس از آزمایش انواع روش های میانگین متحرک و تسلط بر کارکرد هر یک نسبت به بکارگیری آن در معاملات خود اقدام نمایید.