📈اموزش کار با اندیکاتور مووینگ اوریج – اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

📈اموزش اندیکاتور مووینگ اوریج – اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک یا اندیکاتور moving average از جمله کاربردی ترین اندیکاتور های معاملاتی است که در آموزش فارکس مختصرا با کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج آشنا شدیم. اما اطلاع از کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال و انتخاب بهترین اندیکاتور مووینگ اوریج برای هر نوع از معامله گران از جمله موارد پر اهمیت پیش از معامله با این اندیکاتور بحساب می آید.

در این مقاله قصد داریم در قالب آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (moving average) به مووینگ اوریج های مهم و نحوه کار با اندیکاتور مووینگ اوریج بپردازیم. چنانچه شما نیز بدنبال آموزش کامل اندیکاتور مووینگ اوریج بوده پیشنهاد میکنیم تا انتها با تاپ بروکر ایران همراه باشید.

 

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

پیش از آشنایی با نحوه کار با اندیکاتور مووینگ اوریج ابتدا میبایست مختصرا با تعریف اندیکاتور میانگین متحرک آشنا شویم. اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور ma) یکی از پرکاربرد ترین و محبوب ترین ابزار های تحلیل تکنیکال در بازار های مالی است.

اندیکاتور moving average با محاسبه میانگین قیمت ها در یک دوره زمانی مشخص، روند کلی بازار را نشان می دهد و نوسانات کوتاه مدت را هموار می کند. با تحلیل اندیکاتور میانگین متحرک میتوان نسبت به شناسایی روند ها، تعیین سطوح حمایت و مقاومت و ایجاد سیگنال های خرید و فروش استفاده اقدام نمود.

اهمیت کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج در این است که به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس داده های عینی و روندهای بلند مدت اتخاذ کنند، نه بر اساس نوسانات لحظه ای و هیجانات کوتاه مدت بازار. این ابزار با فیلتر کردن نویز بازار، تصویر واضح تری از جهت حرکت قیمت ارائه می دهد.

 

کاربرد های میانگین متحرک

کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال برای تشخیص روند بازار در تایم فریم های مختلف است. به دلیل تنوع انواع مدل های میانگین متحرک این اندیکاتور برای اغلب استراتژی های معاملاتی بسته به نحوه استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج کاربردی خواهد بود:

1. برای شناسایی روند استفاده می شود؛ جهت میانگین متحرک نشان دهنده روند کلی بازار است؛
2. برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت پویا به کار می رود؛ در روند صعودی، میانگین متحرک می تواند به عنوان حمایت و در روند نزولی به عنوان مقاومت عمل کند؛
3. برای ایجاد سیگنال های معاملاتی استفاده می شود؛ تقاطع قیمت با میانگین متحرک یا تقاطع میانگین های متحرک با دوره های مختلف می تواند سیگنال خرید یا فروش ایجاد کند؛
4. برای فیلتر کردن نویز بازار و هموارسازی نوسانات کوتاه مدت به کار می رود.

 

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک در انواع مختلفی مانند ساده، نمایی، وزنی و هال وجود دارد که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند. انتخاب بهترین اندیکاتور مووینگ اوریج بستگی به سبک معاملاتی، ابزار مالی مورد معامله و شرایط بازار دارد. در ادامه، به بررسی دقیق تر انواع میانگین متحرک، نحوه محاسبه و کاربرد های آن ها خواهیم پرداخت.

1. میانگین متحرک ساده (SMA): ساده ترین نوع که میانگین ساده قیمت ها را محاسبه می کند.
2. میانگین متحرک نمایی (EMA): به داده های جدیدتر وزن بیشتری می دهد.
3. میانگین متحرک هال (HMA): برای کاهش تأخیر در سیگنال دهی طراحی شده است.
4. میانگین متحرک وزنی (WMA): به داده ها بر اساس موقعیت زمانی شان وزن می دهد.
5. میانگین متحرک هموار شده (SMMA): ترکیبی از SMA و EMA با نوسانات کمتر است.

هر یک از این انواع روش های میانگین متحرک، روش محاسباتی متفاوتی دارند و برای شرایط مختلف بازار مناسب هستند. برای مثال، SMA برای شناسایی روند های بلند مدت مناسب است، در حالی که EMA برای بازارهای پر نوسان و تشخیص تغییرات سریع روند کاربرد بیشتری دارد.

معامله گران اغلب از ترکیب چند تا از بهترین مووینگ اوریج با دوره های زمانی مختلف استفاده می شود تا سیگنال های دقیق تری برای ورود و خروج از معاملات دریافت کنند. انتخاب نوع و دوره میانگین متحرک بستگی به استراتژی فارکس یا دیگر بازار های معاملاتی، افق زمانی و ریسک پذیری معامله گر دارد.

 

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) ساده ترین و رایج ترین نوع میانگین متحرک است. این نوع از اندیکاتور مووینگ اوریج با جمع کردن قیمت های پایانی در یک دوره زمانی مشخص و تقسیم آن بر تعداد دوره ها محاسبه می شود.

اندیکاتور sma به همه قیمت ها در دوره مورد نظر وزن یکسانی می دهد که این ویژگی می تواند هم مزیت و هم محدودیت باشد. مزیت آن سادگی محاسبه و درک آسان است؛ اما ممکن است به تغییرات اخیر قیمت واکنش کند تری نشان دهد.

 

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) نوعی پیشرفته تر از میانگین متحرک است که به داده های جدیدتر وزن بیشتری می دهد. این ویژگی باعث می شود اندیکاتور ema نسبت به SMA واکنش سریع تری به تغییرات قیمت داشته باشد که از جمله تفاوت ema و sma میباشد!

معامله گران اغلب از اندیکاتور ema برای شناسایی نقاط ورود و خروج در روندهای کوتاه مدت استفاده می کنند و آن را با سایر اندیکاتور ها ترکیب می کنند تا سیگنال های قوی تری دریافت کنند.

 

اندیکاتور میانگین متحرک هال (HMA)

میانگین متحرک هال (Hull Moving Average یا HMA) توسط آلن هال ابداع شد و هدف آن کاهش تأخیر در سیگنال دهی است که در SMA و EMA وجود دارد. HMA از ترکیبی از میانگین های متحرک وزنی با دوره های مختلف استفاده می کند و سپس یک فرآیند هموار سازی را اعمال می کند.

 

اندیکاتور میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی (Weighted Moving Average) یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند قیمت‌ها را بهتر درک کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند.

اندیکاتور WMA نوعی میانگین متحرک است که در آن به داده‌های اخیر وزن بیشتری نسبت به داده‌های قدیمی‌تر داده می‌شود. این بدان معناست که WMA نسبت به تغییرات اخیر قیمت حساس‌تر است و می‌تواند سیگنال‌های سریع‌تری را ارائه دهد.

 

اندیکاتور میانگین متحرک هموار شده (SMMA)

میانگین متحرک هموار شده (Simple Moving Average) یکی از رایج‌ترین و ساده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت‌های بسته شدن طی یک دوره زمانی مشخص، یک خط روند ایجاد می‌کند که به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت کلی بازار را تشخیص دهند.

SMA در واقع میانگین ساده‌ای از قیمت‌های بسته شدن طی یک دوره زمانی مشخص است. برای مثال، SMA 20 روزه، میانگین قیمت‌های بسته شدن 20 روز گذشته را نشان می‌دهد.

 

اندیکاتور میانگین متحرک حجمی (VMA)

میانگین متحرک حجمی (Volume Moving Average یا VMA) یکی دیگر از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است که به ما کمک می‌کند تا روند و شدت تغییرات حجم معاملات را در یک دارایی مشخص بررسی کنیم.

اندیکاتور VMA در واقع همان میانگین متحرک ساده (SMA) است، با این تفاوت که به جای قیمت، از حجم معاملات برای محاسبه استفاده می‌شود. به عبارت ساده‌تر، VMA به طور میانگین حجم معاملات را در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌کند.

 

اندیکاتور میانگین متحرک مثلثی (TMA)

میانگین متحرک مثلثی (Triangular Moving Average یا TMA) یکی دیگر از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است که برای هموارسازی نوسانات قیمت و تشخیص روند بازار به کار می‌رود. اندیکاتور TMA در واقع یک نوع میانگین متحرک وزنی است که وزن بیشتری به داده‌های میانی دوره زمانی می‌دهد.

 

اندیکاتور میانگین متحرک متغیر (VMA)

اندیکاتور TMA را می‌توان به عنوان یک میانگین متحرک ساده در نظر گرفت که دو بار صاف شده است. این بدان معناست که اندیکاتور میانگین متحرک متغیر نویزهای موجود در داده‌ها را به خوبی فیلتر کرده و یک خط روند صاف‌تر و روان‌تر را ارائه می‌دهد.

هر یک از این مدل ها برای شرایط خاصی از بازار و سبک های معاملاتی مختلف مناسب هستند. انتخاب نوع میانگین متحرک بستگی به اهداف معاملاتی، افق زمانی و ریسک پذیری معامله گر دارد. معمولاً، ترکیبی از چند نوع میانگین متحرک برای دستیابی به نتایج بهتر استفاده می شود.

 

بهترین میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

انتخاب بهترین میانگین متحرک (Moving Average) در تحلیل تکنیکال، سوالی است که بسیاری از معامله‌گران با آن مواجه می‌شوند. پاسخ کوتاه این است که “بهترین” مووینگ اوریج وجود ندارد. هر کدام از این انواع، مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بهترین گزینه به عوامل زیر بستگی دارد:

• چارت زمانی: برای چارت‌های کوتاه‌مدت، EMA و WMA معمولاً بهتر هستند. برای چارت‌های بلندمدت، SMA می‌تواند مناسب‌تر باشد.
• بازار: در بازارهای پرنوسان، EMA می‌تواند سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه دهد.
• سبک معاملاتی: معامله‌گران روزانه ممکن است از میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت استفاده کنند، در حالی که معامله‌گران بلندمدت ممکن است از میانگین‌های متحرک بلندمدت بهره ببرند.
• هدف تحلیل: اگر هدف شما تشخیص روند است، میانگین‌های متحرک بلندمدت مناسب‌تر هستند. اگر به دنبال شناسایی نقاط ورود و خروج هستید، میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت می‌توانند مفید باشند.

 

نحوه محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک

همانطور که در انواع مووینگ اوریج ها اشاره داشتیم، هر یک از روش مووینگ اوریج بسته به ویژگی های خود از فرمول خاص خود تبعیت میکند. بنابر این نحوه محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نیز بسته به نوع آن متفاوت است. در اینجا به روش محاسبه انواع اصلی میانگین متحرک می پردازیم:

 

نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) با جمع کردن قیمت های پایانی در یک دوره زمانی مشخص و تقسیم آن بر تعداد دوره ها محاسبه می شود. فرمول آن به صورت زیر است:

که P قیمت پایانی و n تعداد دوره ها است. برای مثال، برای SMA 10 روزه، قیمت های پایانی 10 روز اخیر جمع شده و بر 10 تقسیم می شوند. با هر روز جدید، قدیمی ترین قیمت حذف و جدیدترین قیمت اضافه می شود.

 

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) از فرمول زیر استفاده می کند:

که K ضریب هموارسازی (2 / (n + 1))، C قیمت فعلی و P EMA قبلی است. برای محاسبه اولین EMA، معمولاً از SMA استفاده می شود. EMA به داده های جدید تر وزن بیشتری می دهد که باعث واکنش سریع تر به تغییرات قیمت می شود. ضریب K تعیین می کند چه مقدار از قیمت جدید در محاسبه EMA تأثیر داشته باشد.

 

نحوه محاسبه میانگین متحرک خطی وزنی

میانگین متحرک خطی وزنی (LWMA) از فرمول زیر استفاده می کند:

که P قیمت و n تعداد دوره ها است. در این روش، به قیمت های اخیر وزن بیشتری داده می شود، اما نه به اندازه EMA. LWMA یک تعادل بین واکنش پذیری و ثبات ایجاد می کند. این روش برای بازار هایی مناسب است که به اطلاعات اخیر حساس تر هستند.

 

نحوه محاسبه میانگین متحرک هال

میانگین متحرک هال (HMA) از فرمول زیر استفاده می کند:

که WMA میانگین متحرک وزنی و n تعداد دوره ها است. HMA از ترکیب چند میانگین متحرک وزنی استفاده می کند تا تأخیر را کاهش دهد. این روش شامل سه مرحله است: محاسبه دو WMA با دوره های مختلف، محاسبه تفاضل آن ها و اعمال یک WMA نهایی. HMA واکنش سریع تری نسبت به SMA و EMA دارد.

 

نحوه محاسبه میانگین متحرک تطبیقی

میانگین متحرک تطبیقی (AMA) از فرمول پیچیده تری استفاده می کند که شامل یک ضریب کارایی است:

ER (ضریب کارایی) بر اساس تغییرات قیمت محاسبه می شود. AMA به طور خودکار سرعت خود را با شرایط بازار تطبیق می دهد، در بازار های روند دار سریع تر و در بازار های نوسانی کند تر حرکت می کند.

 

تحلیل اندیکاتور میانگین متحرک

برای گرفتن سیگنال از اندیکاتور میانگین متحرک باید به نکات خاصی توجه کرد تا بتوان بهترین نقاط ورود و خروج به معامله را پیدا کرد. در ادامه این نکات را در قالب آموزش اندیکاتور میانگین متحرک جمع آوری کرده ایم تا در معاملات خود در نظر داشته باشید:

• تقاطع قیمت با میانگین متحرک؛ وقتی قیمت از بالا به زیر میانگین متحرک می رود، سیگنال فروش صادر می شود و هنگامی که خلاف این اتفاق بیوفتد، سیگنال خرید برای کاربران ارسال شده است.
• تقاطع دو میانگین متحرک با دوره های مختلف؛ وقتی میانگین کوتاه مدت از بالا به زیر میانگین بلند مدت می رود، اندیکاتور سیگنال فروش می دهد و هنگامی که خلاف این اتفاق بیوفتد، سیگنال خرید صادر شده است.
• استفاده از شیب میانگین متحرک؛ تغییر جهت شیب می تواند نشان دهنده تغییر روند باشد.
• فاصله قیمت از میانگین متحرک؛ فاصله زیاد می تواند نشان دهنده اشباع خرید یا فروش باشد.
• ترکیب میانگین های متحرک با سایر اندیکاتور ها برای تأیید سیگنال ها.

 

سیگنال گیری از میانگین متحرک

اگرچه اندیکاتور میانگین متحرک یا اندیکاتور مووینگ اوریج ابزارهای مفیدی هستند، اما نباید به تنهایی به سیگنال های آن ها اتکا کرد. بهترین اندیکاتور مووینگ اوریج معمولاً با تأخیر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند و ممکن است در بازار های نوسانی سیگنال های اشتباه تولید کنند.

برای افزایش اعتبار سیگنال ها، بهتر است از اندیکاتور ma در ترکیب با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده شود. همچنین، تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج متناسب با شرایط بازار و سبک معاملاتی اهمیت زیادی دارد. در نهایت، مدیریت ریسک و رعایت اصول معاملاتی همیشه باید در اولویت باشد.

 

✅نظر کارشناسان تاپ بروکر ایران

در این مقاله مفصلا به آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (moving average) پرداختیم. کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج و ویژگی های آن این اندیکاتور را به یکی از کاربردی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال تبدیل نموده است.

نحوه استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج  به معامله گران کمک می کند تا روند ها را شناسایی کنند، نقاط ورود و خروج را تعیین کنند و سیگنال های معاملاتی دریافت کنند. انواع میانگین های متحرک مانند SMA، EMA، HMA و غیره هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند بنابر این کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج نیز برای تمامی بازار ها مناسب میباشد.